Quando a Send Port é do tipo Request-Response manipular o exception é intuitivo, já que basta colocar um escopo e adicionar um exception do tipo System.Exception. Mas quando a porta é one-way a coisa complica um pouco.
Como já tive vários problemas com esse tipo de porta, sem saber se a mensagem chegou ou não ao seu destino, decidi postar o artigo em Biztalkbrasil.blogspot.com